否触发身份重核？（调取条码支付监控报表，核查可疑商户实地排查记录） （33）跨境支付机构合作是否建立汇率报价比价机制，客户购汇价格偏离度 是否超出市场合理范围？（抽查汇率报价时间戳，比对同期国际外汇市场数 据） 10 、衍生品交易 （34）非清算类衍生品交易保证金计算是否考虑跨产品对冲效应，抵押品 折 扣率调整是否及时反映市场波动？（验证保证金计算模型参数，审查抵押品 估值 调整记录） 及时核销长 期闲置资产的情况？（抽查资产使用记录与评估报告） （6）税收优惠政策的适用是否符合法规要求，是否存在滥用税收筹划导致 税务合规风险？（核查税务申报材料与政策适用条件） （7）外汇业务损益核算是否准确，是否建立有效机制应对汇率波动对财务 报表的影响？（分析汇率敏感性测试结果） （8）中间业务收入确认是否完整，是否存在通过拆分合同或延迟入账规避 监管的情况？（追踪服务协议与收入确认时点） 并考核效果？（抽查培训记录与测试成绩） 18 （29）印章与重要凭证管理是否双人管控，是否定期盘点并销毁作废凭证以 18 防滥用风险？（观察实物保管环境与领用登记簿） （30）跨境业务是否遵守外汇管制政策，是否虚构贸易背景或拆分交易规 避 跨境资金监管？（核查跨境支付单据与真实性证明） 4 、操作与风险管理问题 （31）核心系统访问权限是否按最小化原则分配，是否存在共享账户或离 职

制造业采贩经理人指数 ; 进出口贸易额 ; 外 资投资增 减额 ; 工业总产值 ; 股市交易行情及成交量 ; 央行黄 金及外汇储备 ; 通胀指数 贵金属 国际 / 国内交易行情 , 交易量 ; 美元指数 ; 国际金银期货指 数 ;ETF 价 格 ; 能源价格波劢率 ; 实物价格 外汇 美元指数 ; 各币种央行基准利率 ;FED,ECB, 人行利汇率劢态信 息 ;CNY/CNH 价差 价差 债券 债券指数 ; 人行利率政策发布 ; 银行间同业拆放利率 ; 债券回贩 价 格 ; 债券发行量 ; 债券违约信息 ; 债券发行量 境内网站 新华社、外汇管理局、证监会、上交所、 深交所、东斱财富网等财经网站 境外网站（英文） 路透、彭博、纽交所、纳斯达克等境外网 站 利用全斱位高敁癿大数据采集技术，提供多来源、多渠道、 多时敁、 多类型数据癿获取和收集工具和

采用事件驱动架构（Event-Driven Backtesting）可有效避免未来函数偏差，核心模块包括： 关键参数设置  滑点模型：采用动态滑点计算，根据标的流动性设置阶梯费率  手续费结构：区分不同市场（股票/期货/外汇）的实际成本  初始资金：需匹配策略容量（如高频策略建议 50-100 万测试 基准） 回测验证要点 必须进行的验证测试清单： 1. 参数敏感性分析：网格搜索关键参数组合 2. 蒙特卡洛检验：随机抽取 模型度量不同资产间的尾部依赖 关系，以下为历史极端行情下的风险传染矩阵示例： 资产组合 股票因子 期货 CTA 期权波动率 外汇套利 股票因子 1.00 0.62 0.78 0.15 期货 CTA 0.62 1.00 0.54 0.23 期权波动 率 0.78 0.54 1.00 0.08 外汇套利 0.15 0.23 0.08 1.00 评估流程嵌入每日盘后复盘机制，通过对比实际交易与模拟路 径 件库，并关联对应的处置预案代码模块，确保同类风险再次出现时 可实现自动化处置。 8.1.1 市场风险 市场风险是 AI 量化交易中最为核心的风险类型，主要来源于 金融资产价格的不可预测波动，包括股票、期货、外汇等市场的价 格、利率、波动率变化。其直接影响策略的收益稳定性，需通过系 统性方法进行量化和管理。 风险来源分类 市场风险可分解为以下维度：  方向性风险：由资产价格单向波动（如牛市/熊市）导致，需

泛应 用奠定基础。 图 8 数字人民币产业端应用生态构想 来源：金融发展与监管科技研究中心绘制 应用场景服务 供应链金融服务 跨境支付服务 资产通证化服务 汇兑收付 支付结算 应收账款 外汇结算 账户管理 应付账款 报关 资金管理 贷款融资 税务 分账服务 风险控制 合规 数字化营销 数据信用 货币桥 增值服务 电子债权 通证发行 交易经销 通证清算 公链基础设施 物联网 自动清分功能，可以实现核心企业信用沿数字供应链的多级穿透。 （5）跨境（电商）支付服务机构 跨境支付平台连接央行数字货币桥（mBridge）以及多国数字货币通用系统，整合贸易 链条提供数字人民币收付款、外汇结算、报关、税务合规等一体化服务。 （6）资产通证化服务商 实物资产通证化服务商通过将实体资产上链实现通证化，提升资产流动性和融资效率。 包括交易所 / 经销商、通证清算网络、公链基础设施，以及专业投资者等。

此页载有机密数据，其全部成任何部分不可被复制成再发送。本页不构成对任何产品的要约出售/购买、招揽、推荐或建议。关于免责声明全文，请见本文件最后部分。  根据 IMF和国际清算银行数据，美元在全球外汇储备中的占比在 58% 左右，在全球外汇交易中的份额 更是接近 88%，但在稳定币市场占比接近 100%。  在特定新兴市场，尤其一些高通胀、政治动荡或金融监管体系尚不完善的地区，稳定币的渗透率显著 提升。以东南亚

专业化服务涉及需要金融知识输出的中高复杂度业务，典型场 景包括： - 财富管理：组合推荐、市场解读、收益分析 - 信贷业 务：产品匹配、方案定制、额度测算 - 国际业务：跨境结算、外汇 交易、信用证处理 - 投资银行：并购咨询、债券承销、结构化融资 此类场景要求智能体具备专业术语理解能力和动态决策支持功能， 某股份制银行试点数据显示，专业顾问型智能体可使复杂产品咨询 审计追踪：保留完整数据访问日志，满足《个人金融信 息保护技术规范》要求 时效性保障方面，建立分级 SLAs 机制： - 征信数据：批量接 口 T+1 更新，实时查询响应时间<800ms - 市场数据：外汇/贵金属 行情延迟<50ms，债券报价延迟<200ms - 应急通道：在主链路故 障时自动切换至备份供应商，切换时间<15 秒 5.2 数据预处理流程 数据预处理流程是金融银行业务接入 DeepSeek 采用分层测试策略，确保智能体符合银行业务规范： 1. 监管合规 性测试 - 产品推荐是否自动过滤客户风险等级不适配选项 - 利率报 价是否实时同步央行最新基准 - 跨境汇款提醒是否符合外汇管制要 求 2. 业务流程测试 o 信用卡申请流程的必填字段校验准确率 100% o 大额转账场景的二次确认触发准确率 100% o 复杂产品（如结构性存款）的解释说明完整性评分≥

性。首先，宏观经济数据是不可或缺的一部分，包括但不限于 GDP 增长率、通胀率、利率水平、财政政策和货币政策等。这些 数据通常可以从政府机构、央行和统计局获取。其次，市场数据如 股票、债券、商品和外汇的价格、成交量、波动率等，是资产配置 的核心输入。这些数据可以通过金融数据提供商如彭博、路 透、Wind 等获取。此外，行业和企业层面的数据，如财务报表、 行业报告、市场调研数据等，可以为资产配置提供更细粒度的支 通过其强大的数据处理和 机器学习能力，能够对金融市场进行多维度的深度分析，从而为资 产配置提供更为精准的决策支持。首先，DeepSeek 可以实时抓取 全球范围内的金融市场数据，包括股票、债券、商品、外汇等各类 资产的价格、交易量、市场情绪等信息。通过对这些数据的清洗和 整合，系统能够生成全面的市场分析报告，帮助投资者快速掌握市 场动态。 其次，DeepSeek 利用先进的机器学习算法，能够对历史数据 ，为资产配置 规划提供强有力的技术支持。 5.3 数据处理与模型训练 在数据处理阶段，首先需要对原始数据进行清洗和预处理。原 始数据通常来源于多方面的金融市场数据，包括股票、债券、商 品、外汇等的历史价格、交易量、市场指数、宏观经济指标等。数 据清洗包括处理缺失值、去除异常值、处理重复数据等。对于缺失 值，可以采用插值法、均值填充或基于机器学习模型的方法进行填 补。异常值的处理则可以通过统计分析，识别并剔除偏离正常范围

够对市场风险进行精准预测，帮助银行及时识别潜在风险并采取相 应的应对措施。具体而言，DeepSeek 的市场风险预测方案可以从 以下几个关键方面展开： 首先，系统通过实时监测全球金融市场数据，包括股票、债 券、外汇、大宗商品等资产的价格波动、流动性变化以及宏观经济 指标。这些数据经过清洗和预处理后，输入到深度学习模型中，用 于识别市场趋势和异常波动。模型能够捕捉到非线性和复杂的市场 关系，从而提供更准确的预测结果。 ek 能够 迅速捕捉到市场反应，并据此调整对未来市场的预测。 DeepSeek 的市场趋势预测不仅局限于股票市场，还包括债 券、外汇、商品等多个金融市场。通过对不同市场的综合分 析，DeepSeek 能够为客户提供更为全面的市场趋势预测服务。例 如，在外汇市场中，DeepSeek 可以通过分析各国的经济数据、政 治事件和货币政策，预测不同货币对的走势，为客户的汇率风险管 理提供支持。

+ 技术整合”双引擎驱动，重塑跨境金融服务范式。独创的跨业务交互设计（信贷 / 外汇 / 信用证一站式串联）与智能防错机制（字段检核、失败件重送）直击企业远程操作痛点，实现效率的几何 级提升（最高提升 15 倍）与成本结构性优化。OCR、RPA 与实时核心系统对接保障全流程线上化闭环，数字化 占比达行业峰值（外汇 85%）。其以客户为中心的极致体验设计（一键解付、7×24 服务）推动业务量增长 练、合规风控、金融产品 问答等多场景的应用创新，为行业提供了可借鉴经验，未来具有较大拓展潜力。 湖州银行：基于全栈国产信息技术的数字人民币业务系统解决方案 玉山银行：“e 速融”——一站式信贷外汇数字服务的创新突破 中邮保险：基于“智能生态 + 大模型”体系下的操作风险智能联防生态搭建 国元证券：燎元智能助手 ——泰康保险集团人工智能研究院院长 刘岩 ——平安科技副总工程师 王健宗

DeepSeek 平台，税务部门可以高效、准确地收集和分析涉及跨 境交易的相关信息，从而有效识别潜在的税务风险。首 先，DeepSeek 平台可以通过与海关、外汇管理、银行等多部门的 数据接口，实时获取跨境交易的原始数据，包括进出口货物信息、 外汇收付记录、跨境资金流动等。这些数据经过初步清洗和标准化 处理后，将被整合到一个统一的数据库中，便于后续的分析和比 对。 其次，DeepSeek 平台支持自动化的数据抓取和更新机制，确 取的跨境交易数据与企业的财务报表、税务申报表进行关联分析。 通过建立数据匹配模型，平台可以自动识别出申报数据与实际交易 数据之间的差异，并生成差异分析报告，为税务稽查提供有力支 持。例如，企业申报的出口收入与实际收到的外汇款项之间如果存 在较大差异，平台可以自动标记并提醒税务稽查人员，以便进一步 核实。 在实际操作中，DeepSeek 平台的跨境交易数据获取功能还可 以根据不同国家和地区的税务法规进行调整和优化。例如，针对欧