企业外汇风险数智化转型白皮书 从被动应对到主动管理 2025年度 二〇二五年九月 重庆市商业会计学会 浙江保融科技股份有限公司 3 企业外汇风险数智化转型白皮书 从被动应对到主动管理 2025年度 白皮书编委会 主 任： 程 平 重庆理工大学/重庆市商业会计学会 副主任： 沈秋宇 浙江保融科技股份有限公司 冯文政 浙江保融科技股份有限公司 陈雪宁 浙江保融科技股份有限公司 版权声明 《企业外汇风险数智化转型白皮书:从被动应对到主动管理（2025年度）》版权为重庆市商业 会计学会和浙江保融科技股份有限公司共同所有，受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用相 关内容或者观点的，应注明来源。违反上述声明者，将依法追究相关法律责任。 4 企业外汇风险数智化转型白皮书 从被动应对到主动管理 2025年度 前 言 在全球经贸格局深刻重塑、外汇市场剧烈波动的时代背景下，企业面临的外汇风险日 面临的外汇风险日 趋复杂多变。传统外汇管理手段在汇率高频波动、“风险中性”政策要求以及跨境资金 流监管趋严等多重因素下，正遭遇前所未有的挑战。 在此背景下，人工智能、区块链、大数据、云计算等新一代数字技术快速发展，深刻 重塑着企业治理结构与运营模式，为外汇风险管理注入了新的动能。将数智化技术贯穿 于敞口识别、策略制定、交易执行和会计处理的全流程，为企业构建更为智能和高效的 外汇风险管理

导致其数据共享意愿低。如何在保障数据安全和隐私的前提下，实现“数据可用 不可见”，是一个巨大的技术和法律挑战。 （三）跨境业务的外汇管制与合规约束 随着我国企业“走出去”步伐加快，跨境供应链金融需求旺盛，但其发展也 受到相关管制和合规要求的约束。 一是外汇管理政策。资金的跨境收付、融资、结算等环节，需要遵守国家外 24 汇管理局的相关规定。审批流程、额度管理、用途限制等，可能会影响跨境供应 民币结算、多币种融资、远期结售汇等汇率风险管理工具、全球现金管理等。 二是实现数字化与便利化。通过线上化、数字化的平台，企业可以在一个界 面上处理所有跨境业务，极大提升效率。同时，金融机构需要紧跟外汇管理政策 的便利化改革，为企业提供更高效的跨境资金划拨和结算服务。 三是服务“走出去”企业。为在海外进行投资、建厂或并购的中国企业，提 供覆盖其全球供应链的金融服务，支持其构建安全、有韧性的全球供应链网络。 二是探索新技术应用。支持金融机构探索央行数字货币（e-CNY）在跨境支 付中的应用，以及利用多边央行数字货币桥（m-CBDC Bridge）等项目，提升跨 境支付效率，降低成本。 三是提升外汇风险管理服务。鼓励银行提供更丰富、更灵活的汇率避险工具， 帮助参与跨境供应链的中小微企业管理汇率风险。 （二）支持企业和机构参与国际规则制定 建立有效路径，支持和鼓励我国的金融机构、企业和专家，深度参与供应链

Currency 定义： XXX 业务规则： 使用 ISO 标准的 currency 允许值： …… 数据类型： 文本 数据长度： 240 业务规则责任主体： 外汇管理部 …… 零售 财经 LTC 渠道激励合同实例 客户合同实例 经营分析报告 制定数据标准，统一在各业务环节的规则 和使用。达到业务流拉通。 数据标准 项目编码： xxxxx 客户：

汇率波动敏感性（汇率变动1%对利润的影 响） 2.利率波动敏感性（利率变动对债务成本的 影响） 3.债务货币错配率（本币债务/外币债务） 4.融资成本率（综合融资成本/总资产） 5.外汇敞口头寸占比（未对冲外汇头寸/总资 产） 表3-2： 国资监管重点问题溯源 风险图谱的本质，是用数据穿透信息不对称的迷雾，让风险从隐性变为显性，从孤立 变为关联，从静态变为动态。它不仅能精准锁定核心病灶，更能为监管提供靶向治疗的方

亿数据量，带动超 3 亿元社会投资。 同时，广西跨境金融区块链服务平台重点解决跨境融资中的 单证核验成本高、信息不对称、重复融资及监管难度大等问题， 银行原有单证管理系统与区块链平台直联海关、税务、外汇等数 据源，显著提升报关单核验、融资登记等操作效率。广西北部湾 银行创新“RCEP 原产地证+区块链融资”模式，缩短贸易背景审 核周期，2024 年上半年实现贸易融资投放 264.91 亿元7。广西柳州

基于无锁设计与异步补偿技术提升并发能力，结合全局事务协调与冲突检测能力保障数据一致性。 ① 低时延、高吞吐：基于内存存储机制和分布式算法提供微秒级读写能力，结合节点水平扩展、分片和 负载均衡等技术，可支持千万级 QPS。如证券交易、外汇结算等场景需微秒级响应，通过分布式缓存加速， 实现每秒处理数十万笔订单；手机银行、理财 APP 等实时查询场景，通过热点数据预加载和动态扩展， 实现千万级用户实时查询资产、交易记录。 28 ②

域一个新的增长点，为当地经济发展注入强劲动力。 在出口创汇方面，克拉玛依生产线的产品主要面向中亚及俄罗斯市场。预计服务器出口量将占到产能的30%至 40%，这一比例相当可观。随着出口量的增加，年出口创汇额有望超过3亿美元，为国家外汇储备做出积极贡献。 社会效益： 在就业与人才培育方面，直接创造了2000多个技术岗位，这些岗位涵盖了研发、运维和供应链管理等多个领域。 为了进一步培养本土化的ICT人才，与新疆大学、克拉玛依职

80%， 原则上单家企业保费补助金额不超过 500 万。全年支持培育省级海外 仓 15 个以上。对我省鼓励进口产品和技术目录内的先进产品技术等 给予贴息支持。支持外贸企业开展汇率避险，扩大非外汇结算贸易试 点。制定 20 个重点产品碳足迹核算规则和标准，基本建立碳标识认 证制度。 （二十六）提升展会影响力。大力发展会展经济，支持高水平办 好全球数字贸易博览会，鼓励引进全球高端策展办展资源，招引更多

百企百 展”双百行动，支持企业出国（境）拓市场、抢订单。对列入市级外贸 展会目录的，按不同展会标准对展位费、承办费和人员参展费用给予奖 励，安排县级资金 30 万元。加大对外贸企业在出口信保、外汇、信贷等 方面的支持，对出口额在 500 万美元以下小微企业愿保尽保的给予保费 全额奖励，对短期出口信用保险保费扶持比例不低于 60%，对材料齐全 的出口信用保险限额批复办结率不低于 90%。实施外贸企业国际集装箱